QuantLib Integration (Quantitative Analysis Suite)
Overview
Fincept Terminal 通过 QuantLibClient 封装 QuantLib 库，提供 18 个量化分析模块，覆盖衍生品定价、风险管理、随机过程、波动率建模和固定收益分析。
Architecture
QuantLibClient
- C++ 封装层，桥接 QuantLib C++ 库与 Fincept 应用
- 通过 Python 脚本或直接 C++ 调用
- 结果返回 JSON 供 UI 展示
18 Quantitative Analysis Modules
| Category | Modules |
|---|---|
| Pricing | 期权定价 (Black-Scholes, Binomial, Monte Carlo) |
| Risk | VaR, Greeks (Delta/Gamma/Theta/Vega/Rho) |
| Stochastic | 随机过程模拟 (GBM, Heston, CIR) |
| Volatility | 波动率曲面、隐含波动率计算 |
| Fixed Income | 债券定价、收益率曲线、久期/凸性 |
UI Integration
QuantLibScreen— 主分析界面- 参数化输入 (标的、行权价、到期日、波动率等)
- 图表可视化 (Qt6 Charts)
- 结果导出
Use Cases
- Derivatives Pricing: 欧式/美式期权定价
- Risk Analysis: 投资组合 VaR 计算
- Volatility Surface: 隐含波动率曲面构建
- Bond Analysis: 固定收益产品估值
- Monte Carlo: 随机路径模拟